如何撰寫一隻好的程式交易策略

1.有一個進場的想法:例如KD黃金交叉做多、死亡交叉放空。

但要注意有些型態學(孤島、三重頂)或是波浪理論比較難實踐

有幾件事情在發想的時候可以先評估

  • 長期而言當沖獲利總績效小於波段
  • 波段單以跳空風險換得獲利
  • 當沖單以小震伏避免跳空風險
  • 好的資金控管應將策略分散
  • 策略要分算在各市場

MC內建交易訊號

  • ATR
  • Bollinger Bands
  • Gap Down/Up
  • Keltner Channel
  • Momentum
  • RSI

2.PowerLangue撰寫

盡量不要用到this bar,會有訊號飄移問題,造成績效報表很好看

對照買賣點

3.檢驗三步驟

  • 每年獲利,符合人性
  • 最大虧損不宜過大(風險報酬比>3)
  • 順勢策略勝率約在40%-60%之間(小賺小賠大賺但不大賠)
  • 最安全的資金控管=>3倍保證金+策略最大虧損
  • 少有每月皆勝的交易策略

進出場訊號

各週期測試

4.上線後檢查重點

不應連續虧損3個月

最大虧損創新高,表示此系統風險係數增加

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函數撰寫流程

1.主體:變數宣告區、進場訊號區、出場訊號區

2.停損停利

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