程式交易筆記:順勢策略

此文程式碼以power language撰寫(Multichart)

如果要能夠避免大賠,最好的方法就是使用順勢策略,長期來看獲利的機率都很高,此文同時也是hahow金融市場 x 程式交易:通往財富自由之路的Allen大的作業。

作業最終看3個面向

  1. 績效
  2. 創意
  3. 程式碼 (易讀性、良好架構等等)

研究報告

策略開發報告

1. 簡易文字說明策略概念
    當收盤價大於均線就做多,收盤價低於均線就做空。

2. 程式碼 (若有使用自行開發的function,也個別複製function的內容)
(Ex: 
inputs: price(close), len(60), amount(1);

vars: ma(0);

ma = AverageFC(price, len);

if close > ma then buy next bar market;
if close < ma then sellshort next bar market;
)

3. 回測設定
商品: (Ex: TXF1)
商品週期: (Ex: 5分k)    
交易成本設定: (Ex: 手續費: 50, 滑價200)
最佳化窗格: (Ex: 20120101~20170101)
驗證窗格: 這是最佳化完要拿來當驗證窗格的部分 (Ex: 20170101~20190101)
最佳化參數範圍: 先寫下參數名稱,再紀錄開始值,結束值,遞增值分別多少,用分號區分參數。 (Ex: length: 1, 100, 2; floor: 5, 50, 5)
最佳化完的選用參數: (Ex: length: 80; floor: 10)

4. 績效
最佳化窗格的績效:
驗證窗格的績效:

5. 想法紀錄
開發上的困難/瓶頸: 
是否做出原本預期的交易邏輯: 
績效是否符合預期: 
覺得策略應該如何改進:
其他: 

MACD

inputs: FastLength(12)

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